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内部评级方法的重要指标。

文章来源:365bet外围网站 阅读: 发布时间:2019-04-04  

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要使用内部评级方法计算资本,您需要四个指标。债务人违约概率,债务违约损失率,风险暴露的成熟和债务的债务违约风险。
(1)不合格的可能性(PD)。
违约概率是未来借款人违约的可能性。
巴塞尔委员会将违约概率定义为债务信用评级一年内的平均违约概率。应通过统计分析和对该级别历史数据的实证研究,保守和正面估计来确定违约可能性。
(2)违约损失率(LGD)。
规定的损失率是预期损失占债务人违约后总风险敞口的百分比。
这里损失的折现率,融资成本,并加入直接或间接的成本来确定损失的过程是经济损失,而不是会计的损失。
预定义的损失率与交易的重要特征有关,例如,在保修及其隶属关系的情况下。
(3)期限(M)。
商品的金融有效期被定义为长达一年以上,但该资产的使用寿命不超过七年。
除非另有规定,此期间,所有的债务(本金,利息及费用),在此期间,借款人须履行的年(数最长的剩余期限,正常的金融工具的合同所需的正常周期),它是。贷款分期还款的金融工具。加权剩余主要协议的加权期。它的定义如下。这里加权周期=ΣtPt/ΣPTtt,铂表示在下个月到达主合同到期的最小量。
该术语被认为是最明显的风险因素,监管机构通常希望银行及时提供合同中的风险到期日。
在标准方法中,根据监管标准或外部信用评级机构(0%,20%,50%,100%,150%)的五类的借款人的风险权重被分类成。
该IRB方法,PD,LGD,以及从估计分别男,作为用于生成对应的风险权重,建立更精确的风险识别过程的元件。
如果其他的敏感性被认为是,使用的风险权重,而不是按照标准方法,五个单项风险文件的连续函数,更好地反映贷款的整体画面质量。
因此,PD,LGD,任选以指示??敞口M被低风险债务人,风险重量比使用标准方法得到的一般风险权重较低的误差。
类似地,PD,LGD,和M显示高风险借款人的曝光,在许多情况下,有比标准方法更高的风险权重。

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